Музей, посвящённый истории и культуре Бали, был основан в начале XX века, причём с инициативой его создания выступили как представители Нидерландов, так и местные короли. Здание музея строилось с 1925 по 1931 год на месте разрушенного в результате Голландского вторжения королевского дворца в Денпасаре. Во время строительства было принято решение совместить традиционную балийскую храмовую и дворцовую архитектуру.
Коллекция музея охватывает различные исторические эпохи Бали, начиная со становления индуизма на острове, поскольку мифология и религия для балийцев тесно связаны. Картины балийских художников удивляют своими яркими «экваториальными» красками, изобилием сюжетов из легенд и мифов, не без влияния европейских стилей живописи. Здесь также много деревянных скульптур, изображающих бытовые сцены из жизни простых людей.
В музее Бали очень много экспонатов, связанных с ритуалами и традициями – это национальные костюмы, маски и статуи, очень красочные и живые. Отдельный зал посвящён колониальному периоду истории Бали: в нем собраны документальные материалы и фотографии, рассказывающие о борьбе народа за свою независимость.
